리먼사태와 국내 금융시장 반응

리먼 브러더스의 파산 신청, BOA의 메릴린치 인수, AIG의 파산 위험 증가 등 미 금융시장의 초대형 악재가 집중되면서, 다우존스는 무려 500포인트 이상 하락했다. 추석 연휴 후 개장한 국내 금융시장의 반응 또한, 패닉 그 자체...

<주식시장>

`월가 쇼크'에 코스피 장중 1400 붕괴

코스피ㆍ코스닥시장 사이드카 발동
출처: 아시아투데이, 입력 [2008-09-16 09:58]
http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=165782

 

금융ㆍ건설주 폭락 주도…外人 대규모 순매도

리먼브러더스의 파산 신청과 메릴린치 전격 매각, AIG의 긴급 자금 지원 요청등 미국발(發) 대형 악재에  코스피지수가 폭락하고 있다.

16일 코스피지수는 오전 9시35분 현재 전 거래일보다 82.29포인트(5.57%) 떨어진 1395.63을 기록하고 있다. 이날 지수가 1400선 이하에서 마감하면 지난 5일 기록한 연중 최저치 기록 1404.38을 경신하게 된다. 

유가증권시장에서는 선물 가격의 급락으로 인해 오전 9시35분 무렵 프로그램 매도 호가의 효력을 5분 간 정지시키는 사이드카가 발동됐다. 유가증권시장의 사이드카 발동은 올해 들어 3번째다.

같은 시각 코스닥지수는 29.89포인트(6.40%) 떨어진 437.02를 기록하고  있다. 코스닥시장에서도 오전 9시6분 무렵 올 들어 4번째로 사이드카가 발동됐다.
 
유가증권 시장에선 장 초반 외국인은 2000억원이 넘는 순매도를 기록하고 있고, 개인도 1000억원 가량의 주식을 팔아치워 투매에 동참하는 분위기다. 다만 프로그램 매매가 1700억원이 넘는 순매수를 기록하고 있다.

업종별로는 이번 신용위기의 직접적인 피해주로 거론되는 증권, 은행, 보험 등 금융주와 건설, 운수장비, 기계주가 6% 넘는 하락률을 보이며 폭락장세를 주도하고 있다.

전문가들은 미국 신용위기가 전 세계 금융시장에 불안감을 조성하며 증시 폭락을 이끌어내고 있는 만큼 국내 증시도 당분간 극심한 변동성 장세를 연출할 것으로 전망했다.

전날 미국 증시에서  다우존스 산업평균지수가 500포인트 넘게 폭락하며  9.11 사태 직후인 2001년 9월17일 이후 최대치 하락폭을 기록했으며, 유럽 증시도 국가별로 3~4% 급락했다.

대신증권 성진경 시장전략팀장은 "리먼브러더스의 파산은 9월 위기설을 극복하고 상승 반전을 모색하던 국내 증시에 큰 타격을 주고 있다"며 "직접적으로 리먼에 노출된 금융주와 유동성 위기에 처한 일부 기업들의 주가가 타격을 받을 가능성이 높다"고 말했다.

SK증권의 김준기 투자전략팀장은 "이번주는 미국의 금리인하 여부  결정, 대형 투자은행 실적 발표, 주택지표 발표 등 중요한 이벤트들이 있는 만큼 투자자들은 일단 단기적으로 한발 물러나 사태 추이를 지켜보는 것이 바람직하다"고 조언했다.

<정해균 기자 chung@asiatoday.co.kr>



<외환시장>

환율 '뉴욕發 충격'에 32.8원 급등(상보)


외환당국 "스왑시장 불균형땐 유동성 공급할 것"
출처: 머니투데이 2008-9-16,
http://www.moneytoday.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2008091609242040570&outlink=1


서울 외환시장이 혼란에 휩싸이고 있다. 미국 주요 투자은행(IB)들의 파산과 부실로 금융 불안이 최고조에 달하며 국내 금융시장에도 충격파를 던지고 있다.

주가가 폭락하고 있고 환율은 급등(원화 약세)하고 있다. 외환당국자들의 잇따른 구두 개입에도 불구하고 환율 급등세가 쉽게 진정되지 않고 있다.

16일 오전 9시12분 현재 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전거래일보다 32.8원 급등한 1141.9원을 기록하고 있다.

1128원으로 거래를 시작한 환율은 이내 상승폭을 늘리며 순식간에 1140원대로 직행했다. 역외 차액결제선물환(NDF) 시장에서 형성된 1120원대를 훌쩍 넘은 것.

산업은행과 지분 인수 협상을 진행하다 결국 좌절됐던 리먼브러더스가 파산신청을 했고 메릴린치가 BOA로 넘어가는 등 미국 금융시장의 불안이 최고조에 달하고 있다. 다른 금융 회사들도 조만간 메릴린치와 리먼의 뒤를 이을 것이라는 전망도 나오고 있는 상황이다.

외환시장은 일대 혼란이다. 유로/달러는 1.4달러선 위로 올랐고 달러/엔 환율은 엔 캐리 트레이딩의 급격한 청산으로 104엔대로 주저앉았다.

달러/원 환율은 급등이다. 주가 폭락 등 원화 자산에 대한 매도세가 전방위적으로 이뤄지고 있는 것.

정부는 금융시장 불안 긴급 진화에 나섰다. 하지만 그 효과는 아직 크지 않은 상황이다.

전승지 삼성선물 연구원은 "리먼발 악재로 강한 상승 압력과 함께 변동성 장세 지속이 불가피할 것으로 보인다"고 말했다.

전 연구원은 "특히 신용경색에 취약한 자금시장과 외평채 발행 연기로 스왑 베이시스(통화스왑금리-이자율스왑금리)가 확대 압력을 받고 있는 상황에서 불안이 더욱 증폭될 가능성이 높다"고 설명했다.

이승일 한국은행 부총재는 이날 열린 경제금융상황점검 긴급회의에서 "스왑시장 불균형 때 스왑시장에서 유동성을 공급할 것"이라고 밝혔다.


<채권시장>

금리 급락.. "美리먼 파산, 단기호재 인식"

출처: 뉴스핌, 2009-9-16, http://www.newspim.com/sub_view.php?cate1=2&cate2=4&news_id=177133

채권금리가 내림세로 출발한 후 급락하고 있다.

3년만기(8-3호)국채수익률은 5.55%로 전일대비 0.11%포인트 하락한 채 호가되고 있다. 국채선물 9월물은 전일대비 17틱 상승 출발 후 현재는 37틱 급등한 106.70에서 움직이고 있다.

국내 채권시장은 미국의 4대 투자은행 중 하나인 리먼브러더스의 파산신청으로 미국 국채수익률이 33bp 급락하자 강세로 시작했다.

그러나 원.달러 환율이 30원 이상 급등하면서 채권시장의 강세도 다소 제한되는 모습이다.

현재 원.달러 환율은 전일대비 30.4원 급등한 1140.4원에서 움직이고 있다.

미국 리먼브러더스의 파산 신청으로 글로벌 금융시장이 또 한번 출렁거리고 있지만 국내 채권시장은 우선 이를 단기적 호재로 인식하는 분위기이다.

미국의 신용경색에서 촉발된 글로벌 금융시장 불안으로 미국 FRB가 금리를 인하할 것으로 예상되는 데다 유동성 공급도 이뤄질 것으로 기대하고 있기 때문이다. 또 유럽 중앙은행 역시 금융시장에 자금을 방출하기로 결정한 것도 단기 호재로 인식되고 있다.

국내 역시 정부와 금융위, 한국은행이 필요시 적절한 조치를 취할 것으로 알려지면서 채권시장은 우선 강세 트라이를 하고 있는 것으로 보인다.

반면 악재 요인도 없지 않다. 우선 외국인이 이머징마켓에서 자산을 팔고 나가면서 금융시장이 다시 한번 소용돌이 치는 상황이 바로 그것이다.

현재 국내 금융시장의 불안도 이어지고 있다. 코스피지수는 전일대비 78.65포인트 급락해 1400선이 붕괴됐고 원.달러 환율은 전일보다 30원 이상 급등했다.

이에 따라 외화유동성이 부족해지고 스왑베이시스가 확대되는 것 역시 우려되는 상황이다.

다만 이런 우려 속에서도 국내 채권시장은 현재의 금융시장 불안을 단기 호재로 인식할 가능성이 높은 것으로 보여진다.

자산운용사의 한 채권 팀장은 "글로벌 금융시장 쇼크를 국내에 국한시켜 볼 수는 없다"면서도 "다만 글로벌 금융시장 불안 상황에서 미국이 금리인하를 단행하거나 유동성을 공급할 것으로 예상되는 만큼 국내 채권시장은 이를 호재로 인식할 가능성이 높다"고 예상했다.

그는 "다만 국내 외화유동성이 부족해지는 문제가 다시 대두될 수 있다"면서 "이머징 마켓이 전반적으로 불안해지면서 국내 CDS는 급등할 수 밖에 없고 또 파생상품이 어떻게 얽혔는지도 정확하지 않아 불안한 요인이 많다"고 전했다.


<스왑시장>

금리스왑, 리먼사태로 급락..통화스왑 '비드' 전멸

기사입력
2008-09-16 10:18
출처: 연합인포맥스,
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=013&aid=0001960730

(서울=연합인포맥스) 신경원 기자= 스왑시장이 리먼브라더스의 파산보호 신청으로요동치고 있다. 금리스왑(IRS)은 금융불안이 경기둔화로 전개될 것이란 인식에 급락했고, 통화스왑(CRS)은 달러자금 부족에 대한 우려에 '비드'가 전멸했다.

16일 스왑시장에서 IRS는 국채선물 급등에 영향을 받으며 전 영역에서 20bp 이상하락했다. 단기영역을 중심으로 특히 오퍼가 강하다.

1년과 3년 IRS는 연 5.58%와 5.28%로 전일보다 23bp와 21bp 하락했다. 5년 IRS도21bp 낮은 5.085%에 호가됐다.

CRS는 환율급등과 글로벌 신용경색 우려로 폭락했따. 일부 오퍼가 나오고 있으나비드가 전멸한 상황이다. 달러자금을 공급하겠다는 호가가 없다는 뜻이다.

1년과 CRS는 전일보다 25bp 낮은 3.49%에 호가됐다. 3년 CRS도 20bp 이상 떨어진연 3.32%에 체결된 이후 3.30%에 호가되고 있다.

이에 따라 스왑베이시스도 역전폭이 소폭 확대됐다.

1년 스왑베이시스는 한때 240bp를 웃돈 뒤 전일보다 2bp 벌어진 234bp에 호가됐다. 3년과 5년 베이시스는 198bp와 141.5bp로 전일보다 각각 4bp 가량 벌어졌다.

본드-스왑 스프레드도 전 영역에서 벌어졌다. 3년과 10년 본드-스왑 스프레드는전일보다 각각 9bp 가량 벌어진 25bp와 78.5bp까지 벌어졌다.

국내은행의 한 스왑딜러는 "CD금리가 여전히 높은 상황이나 IRS가 크게 하락하고있다"며 "개장 초 6개월과 9개월 IRS가 10bp 아래에서 거래되면서 단기영역의 IRS 중심으로 오퍼가 나왔다"고 말했다.

그는 "미국의 기준금리 인하 가능성이 높아지면서 국내도 금리인하 조치가 이뤄질 것이라는 전망이 생각보다 강하다"며 "그러나 달러공급이 부족해질 경우 스왑베이시스가 추가로 확대될 수밖에 없다"고 내다봤다.

중개사의 한 중개인은 "CRS 거래가 실종된 상황"이라며 "글로벌 신용경색이 확산되면서 달러자금이 부족해질 수밖에 없고, 이에 따라 비드가 없다"고 말했다.

by 지혜의길 | 2008/09/16 10:37 | 경제 | 트랙백 | 덧글(0)

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